AI基金创金合信港股通量化股票A（007354）披露2025年二季报，第二季度基金利润1204.74万元，加权平均基金份额本期利润0.0428元。报告期内，基金净值增长率为5.36%，截至二季度末，基金规模为2.42亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为0.916元。基金经理是董梁和孙悦，目前共同管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，创金合信中证1000增强A近一年复权单位净值增长率最高，达47.03%；创金合信中证红利低波动指数A最低，为14.3%。
基金管理人在二季报中表示，在产品管理过程中，坚持以自下而上选股为主进行量化投资。采用经典的多因子模型对个股进行收益预测，采用风险模型约束各个维度上的风险暴露，在有限范围内进行超配或低配，以控制投资组合相对基准指数的跟踪误差，在此基础上追求高胜率、可持续的超额收益。在投资过程中，持续对多因子模型进行改进，加入新因子、采用新算法、不断提高模型的预测能力，力争增厚投资组合收益。
截至7月17日，创金合信港股通量化股票A近三个月复权单位净值增长率为14.90%，位于同类可比基金47/167；近半年复权单位净值增长率为24.12%，位于同类可比基金12/167；近一年复权单位净值增长率为36.27%，位于同类可比基金29/166；近三年复权单位净值增长率为25.11%，位于同类可比基金15/159。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5591，位于同类可比基金13/159。
截至7月17日，基金近三年最大回撤为28.7%，同类可比基金排名126/158。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为12.94%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.46%，同类平均为87.97%。2024年三季度末基金达到91.06%的最高仓位，2021年一季度末最低，为87.74%。
截至2025年二季度末，基金规模为2.42亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、香港交易所、中国平安、友邦保险、中国人寿、中国太保。
核校：沈楠
加杠网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
